Dies ist eher ein „Wie Sie Ihre eigene Algotrading Strategie bauen – die Ethereum edition“ und keine „Geld schnell machen“ Blog – Post.

Es ist auch ein echtes Beispiel mit realen Renditen (und realen Produktionsfehler, die mir Geld kosten), wo man sehen kann, wie Chancen zu erkennen, warum Algotrading genial ist und warum das Risikomanagement deinen Arsch retten.

Dies ist die eine andere Stelle der Serie: Wie Sie Ihre eigene Algotrading – Plattform zu bauen .

Ich bekomme diese Frage fast auf einer täglichen Basis. Wie kann ich eine gute Strategie finden? Wie kann ich meine eigene gebaut? Muss ich einen Doktortitel in Mathematik haben? Statistiken?

Newsflash: Wenn ich eine Strategie schreiben kann, kann jeder eine Strategie schreiben. Vertrauen Sie mir , dass auf. Der einzige Trick ist, für einen einfachen aussehen .

Cryptocurrencies

Update: Dieser Beitrag wurde neu geschrieben , „mindestens“ fünf Mal (wie „Das DAO – Drama“ eskaliert) , und es ist das perfekte Beispiel für eine Strategie einen Vollkreis zu tun.

Ich begann mit einzulassen Ethereum früh , wie ich wirklich das „führen Sie Ihre Algorithmen auf dem blockchain“ Ding mochte. Wenn TheDAO kam, las ich alles über sie und die Idee geliebt. Sie brauchen nicht zu verstehen , was Ethereum, theDAO, blockchain an dieser Stelle (ich verspreche , der Preis liegt bei über 300 Dollar dass ich auf einem anderen Posten schweifen wird). Die gleichen Ideen gelten für Forex, Aktien sogar Pokemon Bälle.

     Wie ich schon sagte, einfache Ideen werden (einfach?) Strategien.
     Komplexe Strategien verwandeln sich in Chaos, das ist unmöglich, Backtest
     und bereitstellen, ohne Fehler.

Mein vier Schritt – Kapitän offensichtlich – System

Ich persönlich, haben eine bestimmte Art und Weise, die ich arbeite.

Schritt eins : eine Idee identifizieren.

Meine Idee ist in diesem Fall , dass es ein paar Austausch Ethereum und DAO bietet Token. Was , wenn es eine Arbitrage zwischen denen?

Schritt zwei : Sie manuell die Idee prüfen.

Wenn etwas „irgendwie funktioniert“, ich bin auf dem richtigen Weg. Alles, was ich tun musste, ist manuell alle Schritte ausführen und alle Gebühren, Bedingungen oder etwas aufschreiben, die dokumentiert werden sollen.

Schritt drei : Automatisieren

Dieser Algorithmus ist kein Hochfrequenzhandel Algorithmus. Es gibt eine beträchtliche Menge an Zeit Risiko (die Sie beseitigen können, wie wir später sehen werden), aber was ich getan hätte manuell durchgeführt werden konnte. Das Problem ist, dass ich auf alle Zeit vor meinem Computer verbringen würde, zu überprüfen, ob es eine Arbitrage-Bedingung ist, und wenn es, ich musste schnell handeln und ohne vermasselt. Oh, und ich hatte fünf meine Freunde zu rekrutieren diese zu vergrößern.

Lange Rede kurzer Sinn, verbrachte ich Presidents‘ Day ein einfaches Programm schreiben, das alle meine manuellen Schritte wiederholen wird. Das Programm würde abstürzen und es war nicht mehr als 100 Zeilen Code. Dies ist zum handeln diese Page benutzen die Datensammelphase, wo ich sehen, ob es ein Vorteil ist, dass Algorithmen mir geben kann. Vorteile können sein:

  1. Etwas, das 1000 Mal pro Sekunde oder 1000 mal parallel automatisiert und ausgeführt werden
  2. Etwas, das schneller als ich denke kann
  3. Etwas, das keine Gefühle hat mein System vermasseln

Wenn mindestens eine oder mehrere Bedingungen erfüllt ist, werde ich anfangen, Gebäude und Umschreiben der algo.

Schritt vier : Alle in

Ich bin kein Scherz, und Sie werden in ein wenig sehen, warum das Risikomanagement in diesem Geschäft super wichtig ist.

die Arbitrage

Lassen Sie uns ein wenig über diskutieren, was diese Arbitrage war.

Die Idee ist: „Ich frage mich , ob Kraken und Shapeshift haben verschiedene Preise für die gleichen Vermögenswerte“. Dies ist ein klassischer Arbitrage Fall (Kraken und Shapeshift sind „Austausch“). Ich konnte DAO für die ETH auf Kraken frei austauschen, übertragen ETH zu Shapeshift, Austausch ETH für DAO und senden sie an Preis inconsintencies zu Kraken und wegen wieder würde ich mit mehr DAO am Ende , als ich zunächst begonnen! Risikofreier Geld, die beste Art von Geld .

Sie können Geld, solange ETHDAO von Kraken * DAOETH von Shapeshift> 1 (+ Gebühren + Gas) machen. Sehr einfache Formel, nicht wahr?

Jeder Zyklus war eine 2% bis 10% Rückkehr meines Kapitals. Nach einer Weile begann ich die Grenzen der Shapeshift schlagen und ich hatte diese parallel laufen zu lassen.

Die Frage ist , was würden Sie tun , wenn Sie einen Algorithmus haben , dass Sie 10% Ihres Geldes alle 20 Minuten macht ? Das Dümmste , was Sie tun können , ist jede Menge Geld hineingesteckt.

Hybris

Wenn Sie nicht vertraut mit dem griechischen Wort sind hybris , sei glücklich. Hybris ist , wenn Sie denken , dass Sie unbesiegbar sind, besser als Götter. Und das ist die größte NO NO Sie in den Handel zu tun.

Nach ein paar Wochen wurde theDAO gehackt. 160 Millionen Dollar gestohlen wurden (oder sollte ich gefroren sagen?) Und niemand wusste , was passieren würde. Für mich ist dies geschehen ist , 10 Minuten vor in ein Flugzeug nach New York zu fliegen. Hybris . Oder , wie Menschen in den USA sagen: Fick .

Ich war klug (zum Glück?) Genug gutes Risikomanagement Gewohnheiten haben (danke Forex). Ich habe nie, nie, nie mehr als 2% meines Kapitals riskieren, auch wenn es die beste Art von Deal scheint.

Glücklicherweise wurde das Geld „gestellt“ und ich konnte meine DAO Ethereum zurückzuziehen / konvertieren (aber ja, ich kaufte im Flug WiFi zu halten mit dem, was los ist).

Diese ganze Erfahrung ist eine Erinnerung daran , dass es immer Dinge , die man nicht vorhersagen kann. Dinge , die Sie nicht kontrollieren können. Das war ein systematisches Risiko und es gab keine Möglichkeit , die ich gesehen habe könnte es kommen. Tasten drücken und Gebäude Algorithmen ist nicht genug. Angemessenes Risikomanagement und zu wissen , wann Sie brauchen eine Chill – Pille zu nehmen ist , was Sie im Spiel zu halten.

Am nächsten Beitrag werde ich den ganzen Algorithmus posten und Zeile für Zeile gehen. Ich habe auch ein wenig mehr über theDAO und Ethereum zu diskutieren. Wenn Sie eines dieser nicht verpassen wollen und etwas mehr zusätzliche Informationen zu erhalten, können Sie auf das registrieren Newsletter wo ich über FinTech sprechen, Algorithmen und den Märkten.

By the way, wenn Sie Ihre eigene Kryptowährung machen wollen und erfahren Sie mehr über Ethereum, ich habe einen großen Beitrag mit dem Code geschrieben hier .

Kommt als nächstes: Tauchen in das ETHDAO Algotrading Programm

Wenn Sie mehr Feedback haben, ping mich bei jonromero oder zu dem Anmelde Newsletter .

Legal Outro. Dies ist eine Engineering-Anleitung, wie man eine Algotrading Plattform für Experimente und Spaß zu bauen. Irgendwelche Vorschläge hier sind keine finanziellen Ratschläge. Wenn Sie irgendeine (oder alle) Sie Geld verlieren, weil Sie keine Handels Ratschläge befolgt oder entfaltet dieses System in der Produktion, können Sie diese zufällige Blog nicht die Schuld (und / oder mich). Genießen Sie auf Ihr eigenes Risiko.